Design de sistemas de negociação de alta frequência e gestão de processos Design de sistemas de negociação de alta frequência e gestão de processos Orientador: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Design e Gerenciamento de Sistemas. Editora: Massachusetts Institute of Technology Data de publicação: 2009 As empresas de trading atualmente são altamente dependentes de mineração de dados, modelagem computacional e desenvolvimento de software. Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às das indústrias de software e manufatura. No entanto, o setor financeiro ainda não adotou totalmente as estruturas de engenharia de sistemas de alto padrão e as abordagens de gerenciamento de processos que obtiveram sucesso nos setores de software e manufatura. Muitas das metodologias tradicionais de design de produto, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontradas em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas ao campo financeiro. Esta tese mostra como o conhecimento adquirido em disciplinas de engenharia pode melhorar o gerenciamento de projetos e processos de sistemas de negociação de alta frequência. Os sistemas de negociação de alta frequência são baseados em computação. Esses sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e exigem um alto grau de precisão de projeto. O projeto de um sistema de negociação de alta frequência liga vários campos, incluindo finanças quantitativas, projeto de sistemas e engenharia de software. Na indústria financeira, onde teorias matemáticas e modelos comerciais são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade de uma empresa de investimento. A capacidade de converter ideias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho de forma eficaz e eficiente pode dar a uma empresa de investimento uma enorme vantagem competitiva. (Cont.) Esta tese fornece um estudo detalhado composto por design de sistemas de negociação de alta frequência, modelagem e princípios de sistemas e gerenciamento de processos. para desenvolvimento de sistemas. Particular ênfase é dada ao backtesting e otimização, que são consideradas as partes mais importantes na construção de um sistema de negociação. Esta pesquisa constrói modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento. Ele também usa sistemas de negociação experimental para verificar e validar os princípios abordados nesta tese. Finalmente, esta tese conclui que os princípios e estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso da implementação de sistemas de negociação de alta frequência ou quantitativos. Tese (S. M.) - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Projeto de Sistema e Programa de Administração, 2009. Catalogado de versão de PDF de tese. Inclui referências bibliográficas (p. 78-79). Palavras-chave: Programa de Desenho e Gestão de Sistemas. My AccountAlgorithmic Trading: serviços de DataArts de desenvolvimento de software personalizado têm sido muito úteis para empresas e instituições que usam estratégias de negociação automatizadas e análise quantitativa de dados. Ajudamos os clientes na construção e implementação de modelos de portfólio, custo, risco e alfa. Para muitas estratégias modernas que usam mineração de dados para construir modelos alfa baseados em dados. A disponibilidade e a qualidade dos dados no final do dia e no intradiário são essenciais para o sucesso da estratégia. Altos volumes de negócios podem levar a atrasos de séries de dados históricos entregues pelas bolsas. Isso muitas vezes leva a dias perdidos de negociação de algo. O DataArt está familiarizado com a construção de estruturas e sistemas personalizados para registro de dados de alta frequência em grandes volumes: Sinais de dados de mercado de alta frequência (até cinco milissegundos) Processar até 15.000 insumos (preços, volumes e cotações) para 5.000 ações dos EUA por nó de registro Filtragem de dados em tempo Publicação de sinais filtrados para o barramento de mensagens corporativas O acesso rápido a séries de dados históricos é outro ponto crítico para a mineração de dados quantitativos. A velocidade de acesso aos dados geralmente define a quantidade de dados que se pode extrair e a qualidade dos resultados de saída: quanto mais dados na amostra forem extraídos, melhor será o comportamento da estratégia fora da amostra. DataArt tem experiência em construir dados históricos de ticks armazenados em um formato otimizado / compacto: Dados de um segundo disponíveis por um período de três anos, milhares de sinais, espaço em disco regular Acesso rápido a dados históricos (tempo de acesso é de 600 ms ao acessar um ano de dados para um sinal) Capacidade de aplicar filtros de limpeza (anti-spike) e transformação a dados históricos brutos instantaneamente Tarefas de validação de qualidade de dados (pontos ausentes, duplicatas, valores fora do intervalo) Tarefas de integração DataArt também ajuda a construir sistemas eficazes de back-testing que permitem executar e reproduzir testes em amostras e fora da amostra para estratégias em segundos. A qualidade de nossos sistemas de teste de retorno e algoritmos proprietários permitem a correspondência de 99 das negociações entre dias com back-tests. Eles suportam os seguintes parâmetros de saída: Lucro acumulado ao longo do tempo Taxa média de retorno e Padrão de retorno ao longo do tempo Poder preditivo Ganhar comércios / ganhar porcentagem de tempo Taxa de retorno VS Risco Taxa de Sharpe DataArt está familiarizado com especificidades de execução de ordens em negociação algorítmica como: Cancelando e alteração de pedidos Ordem Hidden / Visible Execução agressiva / passiva Estratégia de tamanho de pedidos Estratégia de execução Nossa experiência e conhecimento de negociação de algoritmos e mineração de dados abre oportunidades adicionais para aqueles que usam modelos matemáticos e análises quantitativas para mineração de Big Data, Web e Social Web. visou empresas altamente visíveis e respeitadas. Nossos clientes incluem o JP Morgan Chase, o Bank of America, o Credit Suisse, o TD Ameritrade, a Bolsa de Valores NASDAQ, o Chicago Board of Trade, o Yahoo Finance e muitos outros. Gostaríamos de oferecer o mesmo nível de serviço que estendemos a todos os nossos clientes. Oferecemos soluções rápidas, desde a consulta inicial até o projeto, codificação, implementação e treinamento. Hardware personalizado Embora a maioria dos problemas possa ser resolvida com uma linguagem de baixo nível, como C ou Assembly, ou com computação GPGPU, como CUDA ou OpenCL, geralmente projetamos soluções de hardware personalizadas para nossos clientes. Somos conhecidos no setor de tecnologia financeira pelo desenvolvimento de sistemas de computação de alto desempenho (HPC). Entendemos completamente o desenvolvimento de sistemas de varredura (screening), conexões diretas de acesso a mercados, sistemas de negociação de alta frequência e muito mais. Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Dezenas de milhares de traders profissionais, fundos hedge e instituições financeiras confiaram em nós para desenvolver seus sistemas de negociação. Somos desenvolvedores profissionais de sistemas de negociação. Diga-nos o que você quer e, bem, transforme-o em um programa MQL, EasyLanguage, C, C ou C, ou até mesmo desenvolva um sistema embarcado personalizado para você.
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